期货风险控制措施包括哪些,期货风险有多大

　　1：期货公司应该如何控制风险

　　中国金融期货交易所对股指期货的风险管理主要如下规定：（1）、保证金制度保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金标准在期货合约中规定。期货合约交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整交易保证金标准，并向中国证监会报告：①出现连续同方向涨跌停板；②遇国家法定长假；③交易所认为市场风险明显增大；④交易所认为必要的其他情况。调整期货合④约交易保证金标准的，交易所应在当日结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算。保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。（2）、价格限制制度

　　价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负6％，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10％，最后交易日不设价格限制。每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分钟，该合约启动熔断机制。①启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。十分钟后，熔断机制终止，涨跌停板价格生效。②熔断机制启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。③收市前三十分钟内，不启动熔断机制。熔断机制已经启动的，继续执行至熔断期结束。④每日只启动一次熔断机制。

　　（3）、限仓制度限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。同一投资者在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计，不得超出一个投资者的持仓限额。会员和投资者的股指期货合约持仓限额具体规定如下：①对投资者单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额为2000手。②某一合约总持仓量（单边）超过10万手的，结算会员该合约持仓总量（单边）不得超过该合约总持仓量的25％。③获准套期保值额度的会员或投资者持仓，不受此限。会员和投资者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。

　　2：期货交易止损很重要 风险控制要有哪些步骤

　　期货是高风险高收益的投资方式，采取的是合约保证金交易制度，所以就决定了它有作用，也就是把风险和收益都放大数倍。但风险也是可控的，只要严格进行止损，风险还是可以控制在可以接受的范围内。1.注重资金管理，不能满仓操作，由于期货合约是保证金交易，而且合约是有时间限定的，因此要充分注意帐户得资金余额。2、做好止损，当选错趋势，或者是损失到一定范围时立刻平仓，重新选择趋势或者选择入场时机。具体可以根据压力线、整数关口等确定，或者是总损失的一定比例，比如5%等等。

　　期货投资的风险控制包括哪些

　　期货风险主要有三类：基差风险、标的物风险、交割制度风险。防范期货风险是很多专家都在研究的问题。以下提供四小招，希望有帮助。1.熟悉期货交易规则、期货交易软件的使用以及期货市场的基本制度，控制由于对交易的无知而产生的风险。特别是习惯做多股票的交易者，要学会做空，不能在不考虑价格和时间这两个因素的情况下，执著于只做死多头。2.进行仓位和止损控制。每日结算制度会带来短期资金压力，投资者要学会抛弃股票市场满仓交易的操作习惯，控制好保证金的占比，防止因保证金不足被强行平仓的风险。不可抱侥幸心理硬扛或在贪婪心理驱使下按自我感觉逆趋势加仓。3.做好合约到期的风险控制。由于股指期货存在到期日，投资者一方面要把握股指期货合约到期日向现货价格回归的特点，另一方面，要注意合约到期时的交割问题。4.是坚持纪律，不能把套期保值做成投机交易。套期保值者要根据自己的资金状况或股票投资规模制定相应的套期保值计划。套利者一般是风险厌恶者，其追求的是资金的稳健增长，不可一时冲动改变自己的投资策略进行单向的投机，导致押注似的盲目下单。

　　3：期货投资的风险控制包括哪几个方面

　　基差风险、标的物风险、交割制度风险。
期货微操盘

　　4：期货投资的风险有多大，控制风险的措施有哪些

　　风险很大，一蹶不振的不在少数
对于散户来说，最简单也是最难的控制风险措施是控制仓位

　　5：期货资金管理方法

　　方法一：均衡交易—固定金额交易（equal dollar exposure per trade）
从名字上看就是投资者在每次交易时，开仓的金额保持在同一的水平，该方法最好的地方是在操作上简单实用。那么，在实际的操作中，我们如何来确定这个固定金额呢普通的交易者可以根据以下两个方面来确定固定的交易金额：
1、心理承受的最大损失。
2、所交易品种的止损价位计算。
以下，以上海期货交易所期货铜合约举例，简单的阐述一下该方法如何应用：
一个投资者在其期货保证金账户上有保证金200，000万元，他每次交易的最大心理损失额为10，000元（该投资者的交易周期为5天），假设铜的5天的波动范围（求其方差）有68%的可能在2%，那么该投资者的开仓率是多少呢
首先计算出在投资周期内可能损失额：假设目前铜价为25000元/吨，那么在68%可能性波动在2%左右，则损失额为500元，那么，该交易者的交易比例为：
F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%
该方法较简单适用，尤其对一般的投资者来说，易于理解和操作，更重要的是该方法考虑了投资者的心理承受能力，使用该方法使得投资者在整个交易过程中能够保持一种养好的交易心态，对行情的分析和把握上更加准确合理。
方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）
该方法是指，在每次交易的时候使自己的资金维持在同样的比例。
如何设置比例呢举例如下：根据过去的交易，10次交易中你获利的次数是6次；固定比例法的公式如下：（F为比例值）
F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%
那么，你开仓的比例为20%。
这里要注意的是，如果你的成功比低于0.50，则在该公式下，F <0。也就是说在该公式的使用在于你操作成功比例必须大于0.50。
由于在上述公式里仅仅只考虑了成功比例，没有考虑盈利的情况，这是不完善的，因此，我们加入盈利的情况后改善的公式如下：
F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 注：A 为盈利比例
假设 A =5 P =0.3 则 F = 0.2
以上的方法，我们称为KELLY法，它是根据历史的数据通过一定的公式来推测未来的走势，但是在实际的交易中收益情况不大可能与历史的平均水平一致的。
下一篇文章我会为大家提供一个方法以满足每次交易的独立性，以及解决从历史数据得来的平均值方法很难得到最佳开仓率的问题。
方法三：最佳比例法----KELLY的修正法
本方法利用特定的交易方法代替历史数据方法，以得到最佳交易比例。
在kelly的修正法里假设收益比和成功比在每次交易中是变化的，这是符合日场交易的情景的。它的结论是：每次交易的比例都是独特的。
在计算中，Kelly修正法有两种方法：
1、估计计划的风险和收益。
该方法假设交易者在交易前就估计可能的风险和收益。
案例： 一个交易者买入一份大豆合约，可能有20元的利益和8元的风险损失，且他过去的成功比为0.45，则收益比为： A1 = 20/8=2.5
我们根据成功比再计算收益比：
A = 成功比 * 收益比 — 失败比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575
则：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%
2、历史收益法（historic—returns approach）
该方法是通过对一系列的历史数据的统计归纳出一个最佳方法。
HPR (holding –period return)是指在所选数据期间的收益。
HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/数据段内的最大损失)
TWR （terminal wealth relative）：最后收益相关值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）
我们将选择TWR最大的F值
交易次数 hpr
1 1+f*(--0.25/--0.35)
2 1+f*(--0.35/--0.35)
3 1+f*(+ 0.40/--0.35)
4 1+f*(--0.15/--0.35)
5 1+f*(+ 0.30/--0.35)
TWR ：假设 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45
则：当 f= 0.1 时 TWR = 1.13
f= 0.25 时 TWR = 1.28
f= 0.35 时 TWR = 1.3108
f= 0.40 时 TWR = 1.33697
f= 0.45 时 TWR = 1.32899
在f= 0.40 时 TWR = 1.33697为最大值，则F取0.40。则在上述的情况下，资金开仓的比例为0.40
以上通过三个方法较系统的介绍了期货资金开仓的设计方法。作为一个成熟的投资者，他的成功是建立在有效的资金管理上的。无论是普通投资者还是机构投资者在进行金融衍生品投资时，在交易前一定要做好对自有资金的管理设计，使投资始终处于可控范围内，只有这样你才能真正的享受金融衍生品给您带来的巨大收益。

　　6：有关期货交易中的资金管理方法有哪些

　　你说的是资管方这块是吧这个是可以直接做