5OETF期权：成交量上升 波动率下降

　　金融期权方面，5OETF 期权本周日均成交量为 128.48 万张，较前周上升 5.03%，其中认沽期权成交量低于认购期权，认沽-认购成交比为 0.84，相对前周有所上升，低于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为 0.74，较前周下降，低于历史均值。 华泰柏瑞 300ETF 期权日均成交 108.75 万张，日均持仓量 150.69 万张；南方中证 500ETF 期权日均成交 133.11 万张，日均持仓量 127.47 万张；华夏上证科创 50ETF 期权日均成交 123.65 万张，日均持仓量 215.97 万张；深证 100ETF 期权日均成交 5.24 万张，日均持仓量 14.07 万张；创业板 ETF 期权日均成交 109.61 万张，日均持仓量 163.37 万张；沪深 300 股指期权日均成交 12.18 万手，日均持仓量 21.72 万手；中证 1000 股指期权日均成交 27.41 万手，日均持仓 24.24 万手。 波动率方面，截止本周五收盘，沪深 300 股指期权隐含波动率 14.52%，较一周前下降 3.01%。5OETF 期权隐含波动率 14.55%，较一周前下降 2.11%。中证 1000 股指期权隐含波动率 22.62%，较一周前下降 0.27%。南华 50ETF 期权波动率指数是 15.25，南华沪深 300 期权波动率指数是 16.72，南华中证 1000 期权波动率指数是 23.65。 本周金融期权隐含波动率较上周五整体下降，同时市场在周五出现较明显下跌，中证 1000 下跌 1.98%，沪深 300 下跌 1.52%，上证 50 下跌 1.58%。但在此情形下，周五期权市场整体隐含波动率较周四小幅下降，并未出现价波背离的现象，说明期权市场资金目前对后续市场看跌情绪整体有所下降。