某投资者的投资组合中包含三种证券,证券投资组合公式

　　1：财务管理问题：某公司持有ABC三种股票构成的证券组合，β系数分别为2.0、1.0和0.5

　　如预计该组合的报酬率为30%还行！！！这样风险偏大！！！还是自己定夺吧！

　　2：某投资者准备从证券市场购买abc三种股票

　　（1）采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的预期收益率
答:
RA＝8%＋（14%一8%）×0.8＝12.8%
RB＝8%＋（14%一8%）×1.2＝15.2%
RC＝8%＋（14%一8%）×2＝20%
（2）假设该投资者准备长期持有A股票,A股票去年的每股股利2元,预计年股利增长率8%,当前每股市价40元,投资者投资A股票是否合算?
答:
A股票的价值=2*(1+8%)/(12.8%-8%)=45
（3）若投资者按5：2：3的比例分别购买了A、B、C三种股票,计算该投资组合的贝塔系数和预期收益率
答:
组合的β系数＝0.8×50%＋1.2×20%＋2×30%＝1.24
预期收益率＝8%＋1.24×（14%-8%）＝15.44%

　　3：关于证券投资学的计算题

　　（1）利息=300*10%=30万元 利润总额=500-30=470万元 净利润=470*（1-40%）=282万元 每股收益=282/200=1.41元/股 每股净资产=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股 股利支付率=100/282=35.46% 股票获利率=0.5/6=8.33%（3）市盈率=6/1.41=4.26

　　4：财务管理投资组合问题

　　B：0.3*0.12+0.7*0.08=0.092

　　5：四种证券投资组合如何求标准差

　　假设四种投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为P
σp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4
建议用矩阵方式做更好。

　　6：证券 相关公式

　　INPUT:N(60,2,500,1),M(0,-10,10,1);
//计算两股票的 N 周期形态相关系数
//将第一只股票向前错位 M 周期（负数表示第二支股票在前）
C1:=C;
C2:=DATA2.C;
IF M>=0 THEN
BEGIN
L1:=C1;
L2:=REF(C2,M);
END
ELSE
BEGIN
L1:=C2;
L2:=REF(C1,ABS(M));
END;
RELATE(L1,L2,N);
0;0.2;-0.2