工业硅：近一周看涨期权收益率达5.74%

　　近一周，工业硅涨幅较大，买入其看涨期权收益显著，收益率达5.74%。纯碱、烧碱等品种买入看涨期权也获益明显。因工业硅期权波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利突出。 对于部分跌幅较大品种，领口策略对冲效果较好。如沪铜下跌2.43%，其领口策略收益率为 - 0.69%。 统计按特定方式进行，以期初期权收盘价开仓，持仓不调整合约，不换仓或展期，以期末期权收盘价算收益率。收益率计算是一手策略损益除以期初标的价格，使各策略收益可比，日度收益率再转化为净值曲线。 合约选择上，期限以成交量最大的为主力合约建仓，主力合约剩余到期不足一周则用次主力合约；行权价各策略以平值及虚实值一档合约构建。

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